Wyniki stres-testu przeprowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w 2018 r.
W badaniu uczestniczyło 48 banków z 15 krajów europejskich, zarówno z krajów będących w strefie euro (33 banki) jak i z krajów niebędących członkami unii walutowej (15 banków). Łącznie banki uczestniczące w badaniu mają ok. 70% aktywów europejskiego sektora bankowego. Polskę w badaniu reprezentowały dwa największe banki. We wcześniejszych latach był to tylko PKO BP SA, ale po zmianie struktury właścicielskiej do badania został dołączony także Bank Pekao SA.
Polskie banki na czele klasyfikacji odporności na zewnętrzne szoki
Z satysfakcją trzeba odnotować, że oba polskie banki zajęły czołowe miejsca w bardzo ważnej klasyfikacji odporności na zewnętrzne szoki. Jest to tym ważniejsze, że prognoza dotyczyła sytuacji, w której następuje spadek PKB, co w obecnych warunkach makroekonomicznych można uznać za scenariusz skrajnie mało prawdopodobny. Jednak nawet przy tych założeniach ewentualny zmiana współczynnika wypłacalności polskich banków okazałaby się w perspektywie do 2020 r. (taki był horyzont badania) najmniejszy spośród wszystkich banków biorących udział w badaniu. Ten spadek wyniósłby ok. 50 pb, podczas gdy dla innych banków sięgał nawet 780 pb.
Czytaj także: Jak wypadły PKO Bank Polski i Bank Pekao w europejskich stress testach?
Wyniki polskich banków na tle konkurentów zagranicznych są natomiast nieco grosze w zakresie aktualnego kształtowania się współczynnika CET1. Warto jednak odnotować, że w dużym stopniu wynika z innych średnich wag ryzyka stosowanych w Polsce i w krajach zaliczanych do wysoko rozwiniętych, a ponadto w przypadku zmaterializowania się ryzyka zawartego w stres-teście, to już wówczas współczynnik CET1 kształtowałby się już bardzo przyzwoicie.
Dobra odporność kluczowych elementów sektora bankowego
Te wyniki generalnie pokazują dobrą odporność na szoki zewnętrzne dwóch największych polskich banków, które mają systemowe znaczenie dla stabilności polskiego sektora bankowego. Ten wynik pokazuje dobrą odporność kluczowych elementów sektora bankowego, tym bardziej, że dobry wynik w stres-teście osiągnął także Bank Santander, który również pełni rolę banku systemowo ważnego w naszym kraju. Z nadzorczego punktu widzenia dobre wyniki stres-testu pokazują, że duża odporność banków na zmianę warunków makroekonomicznych nie daje uzasadnienia dla nakładania przez nadzór bankowy dodatkowych indywidualnych wymogów kapitałowych na banki w ramach tzw. filara II.
dr Mariusz Zygierewicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP
