Temat Numeru: Zarządzanie obszarem ryzyka operacyjnego fundamentem bezpieczeństwa

Co legło u podstaw powołania do życia systemu ZORO?

Problem ryzyka i zarządzania nim jest tak stary jak ekonomia, z którą pozostaje nierozerwalnie związany. Z chwilą wejścia w życie Nowej Umowy Kapitałowej, pojawienia się Rekomendacji M i kolejnych dokumentów oraz publikacji, które edytowano na rynku polskim i europejskim, należało podjąć próbę zmierzenia się z problemem ryzyka operacyjnego i zarządzania nim w pełnym wymiarze. Do początku obecnej dekady ryzyko operacyjne pozostawało niedookreślone, bo brakowało precyzyjnej definicji. Wiedzieliśmy, czym jest ryzyko rynkowe i kredytowe. Ale kolejne incydenty pojawiające się w Europie, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Hongkongu nauczyły nas, że takie pojęcia jak ryzyko rynkowe i kredytowe nie odpowiedzą nam na wszystkie pytania związane z przyczynami stale nasilających się zjawisk.

Czy ma Pani na myśli pytania na poziomie diagnozy?

Sądzę, że tak. Ponieważ na ryzyko operacyjne wpływają czynniki zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, ludzie, systemy, procedury i procesy funkcjonujące w danej organizacji. To powody do poszukiwania źródeł zjawisk i lokalizowania miejsc, gdzie wystąpiły.

Pytamy zatem o przyczyny incydentów i zdarzeń?

Doniesienia medialne z reguły docierają po fakcie i nie zawierają szczegółowych informacji o modus operandi zdarzenia czy wysokości poniesionej straty. Musimy nabyć umiejętności rozpoznawania wczesnych objawów zagrożeń i w porę diagnozować zachodzące procesy. Swoistym sygnałem o tym, co się dzieje na rynku, próbą podsumowania istniejącego stanu rzeczy i rodzajem mapy drogowej zmierzającej do zdiagnozowania i wyszczególnienia sposobów eliminacji niekorzystnych zjawisk w polskim sektorze bankowym, była Rekomendacja M. Pytanie więc brzmi, jak zarządzamy ryzykiem operacyjnym i co do niego należy? Przywołana rekomendacja wskazała na konkretne elementy, dowodząc w sposób wyraźny, że konieczne jest prowadzenie zbioru dotyczącego zdarzeń ryzyka operacyjnego i analizowanie zjawisk mających miejsce na szerzej rozumianym rynku, tj. w instytucjach o podobnym profilu, np. u konkurencji.

Skąd uzyskiwać wiarygodne dane o występujących zagrożeniach?

To problem o podstawowym znaczeniu, który legł u podstaw budowy istniejącego systemu. Enuncjacje prasowe i portale internetowe nie dają bowiem odpowiedzi na pytanie o rzeczywiste źródła i przyczyny opisanych zjawisk i zdarzeń. Nie mówiąc o faktycznych rozmiarach strat, przebiegu konkretnych procesów, wreszcie zagrożeniach dla naszej instytucji. Wydaje się kluczowa odpowiedź na pytanie, jakiego procesu, produktu, linii biznesowej sprawa dotyczyła.

Jaką to stwarza perspektywę dla budowania systemu, jakie wyzwania stawia przed autorami projektu?

Obok wymienionych determinantów mamy również do czynienia z koniecznością pozyskania informacji służącej do budowy modeli na ryzyko operacyjne dla wyliczania wymogów kapitałowych. Możliwość prawidłowej, zgodnej z metodologią budowy modeli warunkowana jest posługiwaniem się informacją o zdarzeniach, szczególnie ważne dla celów modelowania zdarzenia z tzw. ogona rozkładu. Źródłem informacji jest rynek.