Temat Numeru: IT pomaga zarządzać

Tomasz Raczyński

Strategiczne zarządzanie ryzykiem kredytowym (SZRK) w banku jest umownym zwrotem – obejmuje bardzo różnorodne obszary, o różnym stopniu standaryzacji i częstotliwości interakcji procesów, których celem jest zarządzanie portfelem ekspozycji kredytowych z lotu ptaka. Wśród zadań tego obszaru (oczywiście w poszczególnych instytucjach może on nazywać się inaczej i obejmować inny ich zakres), które wymagają obecności adekwatnych narzędzi IT można wyróżnić:

• szacowanie i prognozowanie rezerw kredytowych,
• ocena i prognozowanie adekwatności kapitałowej,
• dostarczanie informacji ilościowych dla wspierania decyzji biznesowych,
• testy warunków skrajnych,
• monitorowanie portfelowe.

Główne procesy a narzędzia IT

Ze względu na charakter analiz istnieje konieczność budowania dedykowanych dla obszaru SRZK baz danych. Zbierane w nich wiadomości historyczne służą przede wszystkim do budowy modeli, ale również mogą być wykorzystane do dostarczania informacji zarządczej o trendach w portfelu kredytowym. Szczególnie trudne jest tzw. inicjalne zebranie danych, których wcześniej nie gromadzono w sposób uporządkowany lub nie gromadzono w ogóle. Dobrym przykładem są tu oznaczenia statusu default (niewykonania zobowiązań) zgodnie z referencyjną definicją KNF wymaganą w metodzie IRB. Definicja została oficjalnie opublikowana w 2007 r., a do zbudowania modeli spełniających wymagania metody IRB wymagane są dane znacznie wcześniejsze.

Po etapie inicjalnego zebrania danych następuje cykliczne ich aktualizowanie, tak by zapewnić stałą dostępność wszystkich potrzebnych wiadomości. Zakres informacji historycznych wykorzystywanych w SZRK jest obszerny i różnorodny, są to m.in. sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, cechy demograficzne i behawioralne, informacje o produktach i procesie sprzedaży, salda rachunków, przepływy pieniężne i ścieżki postępowania związane z procesem windykacji i restrukturyzacji, skuteczność egzekucji zabezpieczeń, kształtowanie się stóp niewypłacalności, korelacje między segmentami portfela kredytowego, zmienne makroekonomiczne, bazy ratingów zewnętrznych i wiele innych. Większość danych wewnętrznych pochodzi z hurtowni, ale źródeł może być dużo (inne są wykorzystywane na ogół, gdy te są potrzebne bardzo szybko, co można osiągnąć poprzez uniknięcie obiegu via hurtownia danych). Wiele informacji pochodzi z zewnątrz: baz niesolidnych klientów, wywiadowni gospodarczych, baz ratingów zewnętrznych, danych sektorowych. Posiadanie przez ...