Temat Numeru: Zarządzanie ryzykiem to esencja bankowości

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym wymaga stosowania coraz bardziej złożonych narzędzi IT. Jak radzi sobie z tym polski sektor bankowy?

– Umiejętność zarządzania ryzykiem jest esencją działalności bankowej. Widzimy, jak dużej wagi nabiera proces efektywnego zarządzania ryzykiem operacyjnym i, jako spółka NBP, tworzymy narzędzia wspierające bezpieczne działanie sektora finansowego i odpowiadające coraz wyższym potrzebom rynku. Rzeczywiście, w tej chwili trudno wyobrazić sobie sprawne zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku bez wsparcia odpowiednich narzędzi IT. Na rynku dostępnych jest wiele systemów informatycznych, nie wszystkie jednak w kompleksowy sposób wspierają zarządzanie ryzykiem.

Czym zatem powinny charakteryzować się dobre narzędzia?

– Dobry system powinien skutecznie pomagać w procesie zarządzania ryzykiem na wszystkich etapach: począwszy od identyfikacji ryzyka, poprzez różne metody jego pomiaru i ograniczania aż do raportowania. To bardzo szeroki obszar aktywności firmy, którym bez wsparcia odpowiedniego narzędzia IT trudno efektywnie zarządzać, nawet w średniej wielkości banku.

Jak zatem banki realizują zapisy dyrektywy CRD?

– Regulacje związane z nią obowiązują już ponad trzy lata. W tym czasie w instytucjach finansowych zdecydowanie wzrosła świadomość konieczności zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz problemów jego oddziaływania na całościowe funkcjonowanie firmy.

Specjaliści w bankach mają wiedzę o metodach kalkulacji kapitału związanego z ryzykiem operacyjnym i wymogach stawianych przez nadzorcę.

O ile trzy lata temu mówiliśmy w zasadzie tylko o metodach prostych, czyli podstawowej i standardowej, to obecnie coraz więcej banków myśli o wdrożeniu, lub rozpoczęło już uruchomienie wdrożenia metod zaawansowanych AMA. W tym ostatnim przypadku implementacja dobrego narzędzia IT wspierającego zaawansowane obliczenia matematyczno-statystyczne jest niezbędna. W mojej ocenie – banki, które posiadają narzędzie do kompleksowej oceny i pomiaru ryzyka, bardzo dobrze radzą sobie w trudnych warunkach rynkowych

W jaki sposób systemy informatyczne mogą wspierać rozwiązania zgodne z Rekomendacją M?

– Przede wszystkim systemy takie powinny mieć dla celów identyfikacji i zarządzania ryzykiem operacyjnym, zaimplementowane słowniki związane z kategoriami zdarzeń operacyjnych, liniami biznesowymi, czynnikami ryzyka, procesami biznesowym i wartościami identyfikującymi technologię, czyli np. systemami IT pracującymi w instytucji. Wykorzystując takie słowniki, można np. rejestrować zdarzenia operacyjne, które wystąpiły w banku lub identyfikować przyszłe ryzyka.

Ponadto omawiane rozwiązania powinny zapewniać możliwość określenia kompetencji, ról oraz schematów podległości służbowej w obszarze zarządzania ryzykiem w różnych jednostkach i szczeblach organizacyjnych banku.

To zadanie może być zrealizowane poprzez parametryzowany w rozwiązaniu workflow. W zasadzie systemy powinny być przygotowane na to, aby za ich pomocą można było realizować wszystkie ...