Temat Numeru: Budowanie karty scoringowej

Ziemowit Kordecki

Scoring, inaczej karta scoringowa, albo model scoringowy, jako produkt końcowy jest zbiorem kilku zazwyczaj ok. 8-10 cech, za które – w zależności od poziomu cechy – przyznawane są punkty dodatnie albo ujemne. Suma tych cech wyznacza właśnie score, czyli ocenę punktową klienta. I choć jest to tylko kwestia konwencji, zwyczajowo im wyższa ocena punktowa, tym klient jest lepszy. To, jak definiujemy klienta lepszego, uzależnione jest od celu zastosowania karty scoringowej i jest uwzględniane w procesie jej budowy. Zdecydowana większość kart scoringowych służy do oceny wiarygodności kredytowej i ocenia prawdopodobieństwo defaultu, dlatego im wyższy score, tym niższe prawdopodobieństwo defaultu.

Modele scoringowe

Można je podzielić według wielu kryteriów, z których dwa wydają się szczególnie ważne. Pierwsze dotyczy metody budowy karty scoringowej. Z tego punktu widzenia wyróżniamy modele eksperckie, zbudowane na wiedzy ekspertów oraz modele statystyczne, zbudowane na podstawie danych własnych lub zewnętrznych z użyciem metod statystycznych.

Drugim rodzajem jest podział na karty aplikacyjne i behawioralne. Te pierwsze wykorzystują wyłącznie cechy dostępne w momencie aplikowania przez klienta o produkt bankowy, w szczególności opisujące samego klienta, takie jak wiek i wykształcenie, oraz cechy typowe dla produktu i transakcji, takie jak wartość zabezpieczenia – dla produktów zabezpieczonych albo wysokość limitu w przypadku karty kredytowej. Z kolei karty behawioralne zawierają cechy zmienne w czasie, np. opisujące zachowanie się klienta w przeszłości: czy miał opóźnienia w płatnościach, jeśli tak, to na jaką kwotę, średni poziom wykorzystania przyznanego limitu (w przypadku produktów z limitem) lub okres pozostały do spłaty (w przypadku produktów z ustalonym harmonogramem spłat). W praktyce zazwyczaj karty behawioralne wykorzystuje się w sytuacji, gdy jest dla klienta dostępna minimum sześciomiesięczna historia. Karty behawioralne mogą, ale nie muszą, wykorzystywać także cechy aplikacyjne. Jej przykładem jest scoring BIK.

Na sam koniec kilka słów o dwóch najpowszechniejszych zastosowaniach modeli scoringowych. Pierwszym z nich jest wykorzystanie kart scoringowych w procesie aplikacyjnym – zastosowanie to dotyczy przede wszystkim kart aplikacyjnych, ale również behawioralnych. Przy czym te drugie mogą być stosowanie wyłącznie do klientów, którzy już są klientami banku i jest dla nich dostępna odpowiednio długa, wymagana przez model behawioralny historia. Drugim zastosowaniem jest budowa systemu ratingowego. W tym obszarze podstawowe znaczenie mają karty behawioralne. W dużym uproszczeniu, albowiem konstrukcja porządnego systemu ratingowego jest bardziej złożona, ocenę punktową wynikającą z modelu dzieli się na przedziały odpowiadające ...