Prezentacja: Nadmierne zadłużenie pod lupą BIK

Grażyna Garlińska

Jest to wskaźnik oceniający prawdopodobieństwo wystąpienia nadmiernego zadłużenia kredytobiorców. Wykorzystany w nim model statystyczny pozwala na identyfikację i klasyfikację klientów według oceny nadmiernego zadłużenia do jednej z czterech klas (A, B, C, D).

– Konstruując BIK Debt Index, wykorzystaliśmy dane 623 316 klientów z naszej bazy, w wypadku których mieliśmy informację o ich dochodach – mówi Piotr Woźniak, dyrektor Departamentu Klienta Detalicznego w Biurze Informacji Kredytowej.

Status zadłużenia klientów określony został na podstawie przedziałów wskaźnika DTI (Debt to Income), który jest miarą miesięcznego obciążenia dochodów klienta zobowiązaniami wynikającymi z posiadanych kredytów.

Konstrukcja wskaźnika BIK Debt Index umożliwia określanie poziomu zagrożenia zjawiskiem nadmiernego zadłużenia bez wykorzystywania informacji o dochodach. Dzięki temu może być on wyznaczany dla wszystkich kredytobiorców znajdujących się w bazie BIK.

Dzięki zastosowaniu BDI udało się sklasyfikować klientów według prawdopodobieństwa występowania nadmiernego zadłużenia.

Podzieleni według klas

Przez nadmierne zadłużenie należy rozumieć sytuację, gdy miesięczne obciążenia z tytułu posiadanych zobowiązań kredytowych stanowią minimum 90 proc. miesięcznych dochodów netto klienta (wskaźnik Debt to Income – DTI ≥ 0.9). Wydzielono cztery klasy A, B, C, D, określając dla każdej z nich wartość wskaźnika BDI. Każda z tych klas oznacza inny poziom niewypłacalności kredytowej:

• Klasa A – bardzo niskie prawdopodobieństwo nadmiernego zadłużenia wynoszące 1,3 proc.
• Klasa B – niskie prawdopodobieństwo nadmiernego zadłużenia – 4,9 proc.
• Klasa C – średnie prawdopodobieństwo nadmiernego zadłużenia – 28,8 proc.
• Klasa D – wysokie prawdopodobieństwo nadmiernego zadłużenia – 86,5 proc.

Przyporządkowanie klienta do najwyższej klasy D wskazuje, że jego dochody najprawdopodobniej nie są wystarczające do spłaty posiadanych obecnie zobowiązań. Wskazanie to nie musi jednak oznaczać, że obciążenia klienta stanowią znaczną część jego dochodów (> = 90 proc.).

W wyniku zastosowania BIK Debt Index do całej bazy BIK, po wyeliminowaniu złych klientów, okazało się, że w grupie kredytobiorców z największym prawdopodobieństwem nadmiernego zadłużenia (klasa D) znajduje się 312 tysięcy osób, a ich zadłużenie (bez kredytów mieszkaniowych) wynosi ponad 21,7 mld zł.

Jak podkreśla Piotr Woźniak, BDI może być naliczone dla każdego kredytobiorcy. Interpretacja przyporządkowania klienta do odpowiedniej klasy nadmiernego zadłużenia musi być jednak ...>