Prezentacja: Jakość portfeli generowanych od 2007 do 2011 roku według analizy vintage

Dr Andrzej Topiński, główny ekonomista BIK

Za miarę jakości portfela przyjmujemy odsetek kredytów obsługiwanych przez kredytobiorców z opóźnieniem powyżej 30 dni lub powyżej 90 dni. Kredyty obsługiwane z opóźnieniem powyżej 90 dni nazywamy tu straconymi, choć być może część z nich zostanie odzyskana. Im odsetek kredytów opóźnionych (straconych) jest niższy, tym portfel jest lepszy, zdrowszy. Oczywiste jest, że portfele z czasem się psują, czasami mówimy, że dojrzewają. Jest to proces naturalny i nieuchronny. Portfel kredytów w trzecim miesiącu po udzieleniu będzie zawierał niższy odsetek rachunków obsługiwanych z opóźnieniem w porównaniu do portfela po sześciu czy dziewięciu miesiącach. Proces dojrzewania kredytów przebiega do końca okresów, na które zostały one udzielone.

W portfelach ratalnych i gotówkowych, co zostanie pokazane na wykresach, finalny poziom strat ujawnia się po około 30 miesiącach od udzielenia

Jakość portfeli w grupach rówieśniczych na tle całego systemu

Jest oczywiste, że jakość portfeli jest różna w różnych bankach i grupach banków. Wynika to z różnych strategii rynkowych banków, a także z ich umiejętności i skuteczności zarządzania ryzykiem. W tym wydaniu „KREDYT TRENDY” kontynuujemy prezentacje linii vintage dla grup rówieśniczych na tle linii dla całego sektora. Za punkt wyjścia do porównań przyjmujemy 3- i 6-miesięczną linię vintage dla całego sektora (wykres 1). Na osi poziomej zaznaczone są kolejne portfele (wg miesiąca ich udzielenia), na pionowej procent rachunków opóźnionych w obsłudze powyżej 30 dni w 3 i 6 miesięcy po udzieleniu. Przyjęcie niższego kryterium okresu opóźnienia (powyżej 30 dni) pozwala włączyć do ...