Prezentacja: Ewolucja portfeli kredytowych banków (2)

dr Mariusz Wyżycki,
wiceprezes zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.
Michał Słoniewicz,
dyrektor Departamentu Jakości Danych w Biurze Informacji Kredytowej S.A.

Pod obserwację została wzięta grupa klientów terminowo regulujących swoje zobowiązania w badanych bankach w styczniu 2011 r. Podzielono ją na dwie części: tych, którzy terminowo regulowali swoje zobowiązania również w innych bankach (grupa A) i tych, którzy opóźniali się ze spłatami względem innych banków w momencie obserwacji (grupa B). Jako opóźniających się sklasyfikowano tych, którzy zalegali ze spłatą zobowiązań przez co najmniej 90 dni

Jakość portfela kredytowego banków dla tych dwóch grup klientów została poddana obserwacji na przestrzeni kolejnych miesięcy (oś pozioma). Na wykresach 1 i 2 można zauważyć, że klienci, którzy w momencie rozpoczęcia obserwacji mieli opóźnienia w innych bankach (grupa B) w znacznie większym stopniu i szybciej zaczynają opóźniać się ze spłatami również w tych, w których początkowo ich sytuacja kredytowa była dobra.

Po ośmiu miesiącach odsetek klientów zalegających wśród tych, którzy początkowo nie byli nigdzie opóźnieni wyniósł ok. 1 proc. dla posiadających kredyty konsumpcyjne i 0,37 proc. dla spłacających kredyty mieszkaniowe. Dla tych, którzy na początku obserwacji byli już opóźnieni wyniósł odpowiednio ok. 5,5 proc. dla posiadaczy kredytów konsumpcyjnych i 5,1 proc. dla spłacających kredyty mieszkaniowe. Tendencja jest bardzo podobna dla wszystkich banków i dla wszystkich grup produktów (kredyty ratalne, mieszkaniowe, produkty limitowe).

W kontekście obserwowanej nadaktywności klientów warto podkreślić rolę i przydatność narzędzi służących do monitorowania portfeli dla kredytów konsumpcyjnych. Na wykresie 3 zaprezentowana została jakość portfeli kredytów udzielanych w poszczególnych kwartałach po trzech i sześciu miesiącach od ich udzielenia oraz skala zainteresowania banków informacjami pochodzącymi z bazy biura kredytowego. Jako opóźnione, na potrzeby wykresu 3, uznane zostały zobowiązania wykazujące co najmniej 30-dniową zaległość w spłacie.

Widzimy, że zapotrzebowanie na raporty on-line, które w praktyce są raportami kredytowymi pobieranymi przy okazji ubiegania się klienta o nowy produkt w banku, przez większość analizowanego okresu wykazywało zrównoważony wzrost i ustabilizowało się na pewnym poziomie. Począwszy od drugiego kwartału 2009 r. obserwujemy istotne zwiększenie zainteresowania sektora bankowego raportami off-line, które służą do monitorowania istniejących zobowiązań klientów. W okresie wrzesień 2007 – marzec 2009 r. w żadnym z kwartałów BIK nie udostępnił więcej niż 1,4 mln raportów off-line, podczas gdy począwszy od drugiego kwartału 2009 r. liczba udostępnianych kwartalnie raportów tego typu nie spadła poniżej 2,8 mln. W okresie do pierwszego kwartału 2009 r. włącznie co piąty raport był off-line, a już od drugiego kwartału 2009 r. średnio co drugi raport jest pobierany w celu pozyskania wiedzy na temat tego, jak klient, który już jest związany z bankiem obsługuje swoje zobowiązania. Wzmożonemu zainteresowaniu monitorowaniem swoich klientów towarzyszy poprawa jakości portfeli kredytowych w poszczególnych kwartałach lat 2009-2011.

<...>