Prezentacja BIK S.A.: Monitoring kredytobiorców nadmiernie zadłużonych

Monitorowanie ryzyka nadmiernego zadłużenia kredytobiorców, a więc sytuacji, w której obciążenia finansowe kredytobiorców zaczynają przekraczać jego miesięczne dochody, jest trudne, nie tylko ze względu na fakt, że kredytobiorcy nadmiernie zadłużeni posiadają wiele zobowiązań w kilku różnych bankach i jednocześnie aktywnie poszukują możliwości uzyskania kolejnych kredytów, ale również dlatego, że kredytobiorcy ci mogą przez jakiś czas terminowo obsługiwać swoje zobowiązania kredytowe.1,2 Dlatego banki stosujące monitoring klienta na podstawie informacji o opóźnieniach w spłacie kredytu pochodzących wyłącznie z baz wewnętrznych mogą traktować tych kredytobiorców na równi z dobrymi klientami. Taka sytuacja może się utrzymywać aż do momentu, gdy kredytobiorcy ci zaczną mieć problemy z obsługą swoich zobowiązań wobec banku. Wtedy jednak odzyskanie od nich należności, jednej z wielu, może okazać się trudne bądź wręcz niemożliwe.

Dlatego tak ważne wydaje się wdrożenie prostego, ale skutecznego systemu identyfikowania tych kredytobiorców i wdrożenia procedur wczesnego ostrzegania o narastaniu ich zadłużenia również w innych bankach, na podstawie informacji z bazy BIK.

Nadzór bankowy od lat podkreślał, że banki zbyt małą wagę przywiązują do nadmiernego zadłużania się swoich kredytobiorców, co się przejawiało m.in. zbyt liberalnym podejściem do oceny zdolności kredytowej, jak również brakiem jej odpowiedniego monitoringu przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. Skutkiem tego było wprowadzenie, dla banków istotnie zaangażowanych z tytułu detalicznych ekspozycji kredytowych, Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, która narzuciła bankom konieczność monitoringu wiarygodności i zdolności kredytowej kredytobiorców.

Wsparciem procesu monitorowania wiarygodności kredytowej kredytobiorców jest szeroko wykorzystywany przez banki statystyczny model oceny punktowej BIKSco CreditRisk. Ocena punktowa przyjmuje wartości z przedziału 192 do 631, im wyższe wartości, tym wyższa wiarygodność kredytobiorcy. Model BIKSco CreditRisk jest narzędziem do oceny wiarygodności kredytobiorcy i nie uwzględnia ryzyka nadmiernego zadłużenia. Innym zagadnieniem jest monitorowanie zdolności kredytowej osób ...