Nadzór rekomenduje: Jest wynik, a dywidenda? Zapomnij…

Przewodniczący KNF, Andrzej Jakubiak wystosował list otwarty do prezesów banków, w którym ostrzega, że „istnieje możliwość osłabienia się tempa wzrostu polskiej gospodarki, presji na wzrost relacji długu publicznego do PKB, jak też presji na wyniki banków w kolejnych okresach”. Jakubiak zalecił bankom ostrożną politykę dywidendową w odniesieniu do zysku za 2011 r. Poprzednio nadzór domagał się, by banki nie wypłacały dywidendy w 2009 r., po wybuchu kryzysu.

W pierwszych ośmiu miesiącach ub.r. sektor bankowy zarobił 10,5 mld zł, tj. blisko 40 proc. więcej niż rok wcześniej, a na koniec grudnia zysk mógł sięgnąć 15 mld zł. Lider rynku – PKO BP ocenia, że wypracował rekordowy zysk na poziomie 4 mld zł, tj. wyższy niż rok wcześniej (3,2 mld zł). Znakomicie poradził sobie również sektor BS-ów. Bank BPS pochwalił się, że po raz pierwszy w historii uzyskał ponad 100 mln zł netto!

Scenariusze „na wypadek”

UKNF rekomenduje politykę dywidendową pod kątem zachowania współczynnika wypłacalności na bazie kapitałów najwyższej jakości. Nadzór zaleca w szczególności powstrzymanie się od wypłaty dywidendy bankom, które posiadają współczynnik wypłacalności poniżej 12 proc. (fundusze Tier 1 poniżej 9 proc.), uzyskały ocenę BION gorszą niż 2,5 lub utrzymują powyżej 50 proc. kredytów walutowych w portfelu osób prywatnych. Pozostałe banki powinny ograniczyć swoją dywidendę o 50 proc.

W grudniowym Raporcie o stabilności systemu finansowego, eksperci NBP wskazują, że w scenariuszu szokowym, który zakłada wystąpienie silnych turbulencji rynkowych, dokapitalizowania wymagałyby banki mające 24-proc. udział w aktywach sektora, a skala ich potrzeb wyniosłaby 5,7 mld zł. W scenariuszu bazowym umiarkowanie optymistycznym niektóre banki (1,8 proc. aktywów sektora), aby utrzymać współczynnik wypłacalności powyżej 9 proc., wymagałyby zwiększenia kapitałów o 805 mln zł. W wyniku strat z tytułu ekspozycji na rynku międzybankowym ich potrzeby wzrosłyby o 0,4 mld zł.

W przypadku materializacji scenariusza szokowego grupa banków nie miałyby odpowiednio wysokich buforów płynnych aktywów do pokrycia zobowiązań związanych z odpływem kapitału zagranicznego, deprecjacją złotego i spadkiem zaufania klientów. Łącznie niedobór środków płynnych wyniósłby około 42 mld ...