Jak wypadły PKO Bank Polski i Bank Pekao w europejskich stress testach?

Tegoroczne badanie przeprowadzono na próbie 48 europejskich banków, obejmujących łącznie około 70% aktywów bankowych w Unii Europejskiej oraz Norwegii. Testy warunków skrajnych są narzędziem nadzorczym, które służy oszacowaniu wypłacalności banków w przypadku wystąpienia teoretycznego szoku makroekonomicznego (m. in. spowolnienie gospodarcze na świecie, wzrost bezrobocia oraz osłabienie złotego względem euro i franka szwajcarskiego).

Pomimo zastosowania dodatkowego szoku makroekonomicznego dla Polski, zakładającego znaczne osłabienie gospodarcze (spadek PKB Polski w okresie prognozy, tj. w latach 2018-2020), wyniki stress testów wskazują na wysoką odporność polskich banków.

Sytuacja polskiego systemu bankowego

Sytuacja sektora bankowego pozostawała w ostatnich kwartałach stabilna, czemu sprzyjało zarówno utrzymujące się wysokie tempo wzrostu, dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, jak i poprawa nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów.

W ostatnich latach sektor bankowy odnotowuje stały wzrost funduszy własnych i wzrost współczynników kapitałowych. Prowadzona przez KNF polityka dywidendowa przy jednocześnie zyskownym sektorze umożliwia budowę odpowiednich buforów kapitałowych, które nawet w sytuacjach kryzysowych (scenariusz szokowy) pozwalają na stabilne funkcjonowanie instytucji bankowych.

PKO BP: jesteśmy najodporniejszym bankiem w Europie

Testy warunków skrajnych przeprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego wykazały, że PKO Bank Polski jest najodporniejszym bankiem w Europie, poinformował wiceprezes Piotr Mazur.

„PKO Bank Polski odpowiedzialnie podchodzi do kwestii ryzyka. Nasz model biznesowy oparty jest na tradycyjnych instrumentach finansowych takich jak kredyty i depozyty, a dodatkowo jest wspierany dobrze działającym systemem zarządzania ryzykiem. W każdym kolejnym kwartale, przy okazji publikacji sprawozdań finansowych, pokazujemy że nasza baza kapitałowa jest bardzo silna. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że europejskie stress testy oceniły PKO Bank Polski jako najodporniejszy bank w Europie” – powiedział Mazur, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z wynikami ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) banku byłby w 2020 r. na poziomie 17,39% w scenariuszu bazowym oraz 15,93% w scenariuszu skrajnym, natomiast skonsolidowany CET 1 na koniec 2017 r. wyniósł 16,50%. Po uwzględnieniu pełnego efektu wdrożenia CRR/CRD i MSSF 9, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) banku wyniósłby na koniec 2020 r. odpowiednio 16,89% oraz 15,62%, zaś na koniec 2017 r. wyniósłby 15,91%, podano również.

„Wyniki przeprowadzonych testów potwierdziły wysoką odporność PKO Banku Polskiego na teoretyczne negatywne scenariusze makroekonomiczne i pokazały, że jest on najodporniejszy spośród wszystkich przebadanych banków. Badania pokazały, że w sytuacji wystąpienia przyjętego na potrzeby testów negatywnego scenariusza, pełny współczynnik Common Equity Tier 1 po uwzględnieniu okresów przejściowych (CET 1 Fully Loaded) oraz uwzględnieniu wpływu MSSF 9, spada w 2020 roku do poziomu 15,62% z 15,91% na koniec 2017 r., czyli zmniejsza się tylko o 0,29 pkt proc. Silna baza kapitałowa banku powoduje, że nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach, prognozowane poziomy współczynnika CET 1 spełniają normy nadzorcze. Pozytywnie na osiągnięte wyniki wpływa m.in. model biznesowy banku, który oparty jest na tradycyjnych instrumentach finansowych takich jak kredyty i depozyty oraz który wspierany jest rozwiniętym systemem zarządzania ryzykiem” – czytamy dalej.

Bilans i pozycja kapitałowa Banku Pekao wysoce odporne na negatywne scenariusze makroekonomiczne

Kolejna edycja ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych, przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, potwierdziła, że bilans i pozycja kapitałowa Banku Pekao są wysoce odporne na negatywne scenariusze makroekonomiczne, podał bank. Tegoroczne testy sytuują Bank Pekao wśród trzech najbardziej odpornych europejskich banków (spośród 48 objętych próbą), z wrażliwością wskaźników kapitałowych na warunki stresowe kilkukrotnie poniżej średniej europejskich banków.

„Testy potwierdziły, że nasza strategia, zakładająca budowę zdrowego bilansu przy zachowaniu konserwatywnego podejścia do ryzyka, działa, plasując nas w czołówce najbezpieczniejszych banków w Europie” – powiedział prezes Michał Krupiński, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z tegorocznymi wynikami testów warunków skrajnych, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) banku byłby w 2020 r. na poziomie 16,5% w scenariuszu bazowym oraz 15,47% w scenariuszu skrajnym. Skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) banku, uwzględniający pełny efekt wdrożenia MSSF 9, byłby odpowiednio na poziomie 16,14% oraz 14,55%, podano również.

Stress testy to cyklicznie badania mające na celu zapewnienie organom nadzoru oraz uczestnikom rynku, jednolitych, spójnych i porównywalnych danych o wypłacalności europejskich banków w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gospodarczych (m. in. spowolnienie gospodarcze na świecie, wzrost bezrobocia oraz osłabienie złotego względem euro i franka szwajcarskiego). Obejmują one okres trzyletni, co pozwala na ocenę stabilności i odporności banków w odpowiednio długim horyzoncie czasu. W tegorocznej edycji testów po raz pierwszy uwzględniono wpływ zastosowania standardu MSSF 9 na wycenę instrumentów finansowych. Testy warunków skrajnych były prowadzone na próbie czterdziestu ośmiu banków z Unii Europejskiej i Norwegii, obejmujących około 70% aktywów europejskiego sektora bankowego. PKO Bank Polski został objęty badaniem bezpośrednio przez EBA jako jeden z dwóch banków w Polsce, wyjaśnia bank.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Źródło: KNF/ISBnews