Bank i Klient: Efektywna identyfikacja ryzyka nadmiernego zadłużenia klienta

Andrzej Fengler
Departament Produktów Bankowych BIK S.A.

Zjawisko nadmiernego zadłużenia – spojrzenie z punktu widzenia baz BIK W większości przypadków nadmiernie zadłużeni klienci charakteryzują się: chęcią do spłaty swoich zobowiązań, rzetelną informacją na swój temat oraz bogatą i pozytywną historią kredytową. Jednocześnie są to kredytobiorcy, którzy mają problem z racjonalną oceną zarówno swojej sytuacji finansowej, jak i zdolnością do regulowania zobowiązań. W przypadku takich klientów problem zaczyna występować w momencie, gdy zwiększa się udział kosztów obsługi zadłużenia w ich dochodach. U takich kredytobiorców opóźnienia w spłacie pojawiają się w momencie, gdy osoby te tracą możliwość zaciągania kolejnych zobowiązań i tzw. rolowania zadłużenia. Tacy klienci nie wysyłają sygnałów rozpoznawalnych przez tradycyjne modele oceny wiarygodności kredytowej np. BIKSco CreditRisk 3. Co niepokojące, klienci przekredytowani wykazują się zazwyczaj wysoką aktywnością kredytową. Skala zjawiska może wkrótce przybrać na sile w związku z większą dostępnością finansowania, z uwagi na rekordowo niskie poziomy stóp procentowych oraz dynamiczny rozwój firm pożyczkowych.

Sposoby rozpoznania ryzyka nadmiernego zadłużenia BIK rozpoznaje wzrost zjawiska nadmiernego zadłużenia na dwa sposoby:

• identyfikując rosnącą liczbę klientów nieposiadających opóźnień w spłacie zobowiązań z najgorszą klasą D według modelu BIK Debt Index (BDI),
• obserwując wzrost liczby klientów z minimum 10 czynnymi rachunkami (klienci 10+).

Model BDI funkcjonujący od kilku lat na rynku bankowym, służy do klasyfikowania klientów, do czterech różnych grup wedle kryterium prawdopodobieństwa stania się klientem nadmiernie zadłużonym w momencie wykonywania oceny. Według modelu BDI klient może uzyskać jedną z 4 klas ryzyka (A, B, C, D), charakteryzujących się prawdopodobieństwem wystąpienia sytuacji nadmiernego zadłużenia w momencie przeprowadzania oceny odpowiednio 1,3%; 4,9%; 28,8% i 86,5%.

1. przedstawia liczbę klientów bez opóźnień w spłacie z przypisaną na dany moment klasą D wg modelu BDI. W okresie czerwiec 2010 – wrzesień 2013 r. można zaobserwować spadek liczby „dobrych” klientów (bez znaczących opóźnień w spłacie zobowiązań) z klasą D z poziomu 307 tys. do 149 tys. Jednak od września 2013 do marca 2016 r. liczba klientów nadmiernie zadłużonych według tego kryterium systematycznie wzrasta.

2. przedstawia inną miarę stosowaną do obrazowania zjawiska nadmiernego kredytowania, tzn. liczbę klientów posiadających 10 lub więcej czynnych rachunków. Od marca 2011 r. do czerwca 2014 r. zaobserwowano systematyczny spadek klientów obsługujących minimum 10 rachunków kredytowych. Od czerwca 2014 r. widoczna jest stabilizacja liczby wszystkich klientów 10+ na poziomie ok. 50 tys., przy dalszym spadku, w grupie klientów posiadających zobowiązania wyłącznie w bankach i SKOK-ach. Natomiast tendencja do wzrostu liczby klientów 10+, zauważalna jest w przypadku osób, które mają zobowiązania w firmach pożyczkowych. Klienci z tej ostatniej ...