Bank i Klient: BIKSco CreditRisk 3 Nowa generacja modelu scoringowego Biura Informacji Kredytowej

Mariola Kapla, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Model scoringowy BIK pomaga bankom mierzyć prawdopodobieństwo tego, że klient detaliczny będzie miał poważne opóźnienia w spłacie kredytów. Ocena tego ryzyka oparta jest na informacjach o historii kredytowej kredytobiorcy, zgromadzonej w bazie BIK.

To, jak precyzyjnie i stabilnie model mierzy ryzyko wystąpienia poważnych opóźnień w spłacie, zależy zarówno od jakości procesu budowy modelu, jak i skali zmian zachowań kredytowych kredytobiorców oraz zmian strategii biznesowych banków (wymuszonych niekiedy działaniami regulacyjnymi), jakie mają miejsce w okresie funkcjonowania modelu

W Polsce od kilku lat obserwujemy wyraźne zmiany na rynku kredytowym. Nastąpił między innymi duży spadek liczby sprzedawanych kredytów konsumpcyjnych1 (por. wykres 1), w szczególności kredytów na kwoty poniżej 4 tys. zł (por. wykres 2). Widoczny jest także wyraźny spadek sprzedaży liczby kredytów hipotecznych (por. wykres 3), w tym na skutek czynników popytowych. Zmniejsza się również średnia kwota kredytu hipotecznego (w 2008 r. wyniosła 236 tys. zł, zaś w 2013 r. – 187 tys. zł).

Poza zmianami w strukturze sprzedaży kredytów, banki dokonały także licznych transakcji sprzedaży części wierzytelności detalicznych, które miały duże opóźnienia w spłacie kapitału lub odsetek. Wszystkie te działania znajdują odzwierciedlenie w historii kredytowej klientów, co widać między innymi w zmianie liczby kredytobiorców posiadających więcej niż 10 kredytów. Na koniec III kw. 2009 r. w bazie BIK takich osób było 147 tys., zaś na koniec II kw. 2013 r. – 43 tys.2

Warto zauważyć, że dynamicznie rozwija się sektor firm pożyczkowych, przyciągając coraz większą grupę osób, szczególnie tych, które – z różnych powodów – nie mogą uzyskać dodatkowego finansowania w sektorze bankowym. Szacuje się, że ok. 70 proc.3 osób ubiegających się o pożyczkę ...