IT@Bank 2015: Zmiany z szacunku dla ryzyka

Joanna Majewska,
dyrektor sprzedaży, Sektor Bankowy, IMPAQ

Ryzyko towarzyszy bankowości od jej zarania, ale jego źródła i formy zmieniają się wraz z tym, jak zmienia się oblicze działalności bankowej. Niegdysiejszych rozpruwaczy sejfów, zbójców napadających na konwoje i fałszerzy czeków zastąpili hakerzy, karderzy i grupy wyłudzające kredyty „na słupa”. Na przestrzeni lat banki nauczyły się ryzyko identyfikować, szacować, minimalizować oraz wyceniać jego wartość. Ostatecznie bowiem, ryzyko jest dla banków niczym innym jak kosztem, który trzeba uwzględnić w rachunku ekonomicznym.

Dopóki zdarzeń wymagających analizy i wyceny ryzyka było relatywnie mało, a kwoty operacji duże, wycena mogła odbywać się ręcznie. Wraz z upowszechnieniem się bankowości elektronicznej, liczba operacji, a więc także liczba indywidulanych kalkulacji ryzyka, wzrosła o całe rzędy wielkości. W takich okolicznościach wyliczanie wartości ryzyka trzeba było zautomatyzować – i tak też banki postąpiły. Wdrożyły rozwiązania kalkulujące ryzyko automatycznie dla jednorodnych grup produktów.

W międzyczasie bankowość wkroczyła jednak w erę usług szytych na miarę, w której tradycyjne granice między produktami zacierają się. Ocena i wycena ryzyka dla takich ofert wymaga sięgnięcia do obszarów, czy też zdarzeń, nie uważanych dotychczas za istotne w kontekście danej kategorii produktowej. Sięganie do znacznie szerszej gamy źródeł danych oznacza dwie rzeczy: uwzględnienie ich w algorytmach analitycznych oraz samą możliwość sięgnięcia do tych źródeł. Systemy do analizy ryzyka czekają więc w najbliższym czasie spore zmiany.

Coraz trudniejsze decyzje

Kalkulowanie ryzyka ma na celu podejmowanie decyzji. Bank chce wiedzieć, jakie produkty chce sprzedać klientowi, jakie może mu sprzedać pod pewnymi warunkami, a jakich nie zaoferuje mu w żadnym wypadku, chyba że nastąpi zasadnicza zmiana okoliczności. Problem banku polega dziś na tym, że ma o kliencie dużo danych, ale nie informacji, które można wykorzystać do wnioskowania. Istniejące systemy analizują standardowe ryzyka dotyczące standardowych kategorii produktowych. W efekcie nawet ...