Wszechobecne ryzyko
Ryzyko operacyjne: nowe wymagania, nowe rozwiązania, nowe wyzwania - konferencję na ten temat przygotowała spółka Bazy i Systemy Bankowe wespół ze Związkiem Banków Polskich. Instytucje te reprezentowali ich prezesi - Sławomir W. Zawadzki i Krzysztof Pietraszkiewicz. Oni też dokonali otwarcia sympozjum.
Odbyło się ono w stołecznym Klubie Bankowca 10 kwietnia br. i zgromadziło ponad 130 specjalistów z banków i instytucji finansowych. Nie zabrakło też prawników i przedstawicieli świata nauki. W trakcie konferencji poruszono następujące zagadnienia:
- zarządzanie ryzykiem w świetle badań inspekcyjnych
- walidacja modeli zarządzania ryzykiem operacyjnym
- zaawansowane metody pomiaru AMA w bankach
- Rekomendacje M i D po zmianach
- ewolucja w zarządzaniu ryzykiem w bankach (governance – risk – compliance)
- bazy zewnętrzne w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym.
Jej moderatorem był Stanisław Brzeg-Wieluński.
Po otwarciu konferencji przez Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich, oraz Sławomira Zawadzkiego, prezesa zarządu spółki Bazy i Systemy Bankowe, głos zabrali Tomasz Chodor i Piotr Kwaśniewski z Departamentu Inspekcji Bankowych Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Przedstawili problemy i wyzwania dla banków w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, jakie pojawiły się w trakcie badań inspekcyjnych. O walidacji modeli zarządzania ryzykiem operacyjnym mówił Krzysztof Gorzkiewicz, zaś o Rekomendacji D po zmianach – Mateusz Górnisiewicz, obaj ze wspomnianego wyżej departamentu UKNF.
Sesję II rozpoczęła Alina Wieloch, manager ds. finansów w Departamencie Zarządzania Kapitałem ING Banku Śląskiego S.A. Skupiła się na roli baz zewnętrznych w zarządzaniu. Piotr Bednarski, starszy doradca ds. regulacyjnych PwC, swą wypowiedź poświęcił ryzyku operacyjnemu w nowych produktach, procesach i systemach. Jak najlepiej wdrożyć GRC w banku doradzał Piotr Piwowar, ekspert ds. ryzyka w Dziale Rozwiązań Biznesowych BSB Sp. z o.o.
Jako pierwszy w sesji III głos zabrał Karol Strzeliński z Departamentu Systemu Finansowego Narodowego Banku Polskiego, doktorant w Katedrze Makroekonomii i Technologii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawił Rekomendację M po zmianach. Z kolei dr Marcin Łupiński z Departamentu Statystyki NBP i Katedry Systemów Informatycznych Zarządzania Wydziału Zarządzania UW mówił o praktycznym wdrażaniu AMA – stochastycznych modelach teorii wartości ekstremalnych (EVT). Na wyzwaniach przy wdrażaniu AMA w banku skupił się dr Robert Korona, kierownik Zespołu Ryzyka Operacyjnego Departamentu Adekwatności Kapitałowej i Ryzyka Operacyjnego PKO Banku Polskiego S.A. Konferencję zakończyła ożywiona dyskusja.
