Bankowość spółdzielcza w regulacjach Bazylei III: Spółdzielcy, nic się nie stało… Na pewno?

Dane te przedstawił Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podczas V Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Z analiz KNF wynika, że wprawdzie zrzeszenia radzą sobie dobrze w kryzysie, lecz model ich funkcjonowania musi w przyszłości ulec zmianie. – Symulacje skutków implementacji pakietu dyrektyw CRD IV wskazują na potrzebę wsparcia banków spółdzielczych w zakresie zarządzania ryzykiem, które winno być prowadzone na znacznie wyższym poziomie niż obecny. Regulacje CRD IV będą oddziaływać szczególnie na płynność zrzeszenia, bowiem w myśl projektu Bazylei III środki stabilne nie obejmą depozytów instytucji finansowych, a ponadto przewiduje się, że podstawowe fundusze własne banków muszą być stabilne i wieczyste.

Płyniemy w jednej łodzi

W. Kwaśniak zwraca uwagę, że część małych BS-ów oczekuje większego wsparcia, ale też bank zrzeszający wymaga współdziałania grupy, ponieważ gromadzi i zabezpiecza nadwyżki płynności, co umożliwia funkcjonowanie banków o funduszach poniżej normatywnych 5 mln euro. – Praktyka wskazuje, że banki zrzeszające, angażując środki grupy, udostępniają wiele usług często zbyt drogich nawet dla dużego BS-u. Jaka jest struktura aktywów? Na rynku działa 90 BS-ów o kapitałach powyżej 5 mln euro, które posiadają 47 proc. aktywów całego sektora oraz 483 banki nie spełniające wymogów działania poza zrzeszeniem. W Grupie BPS duże banki kontrolują 39 proc. kapitału, zaś banki mniejsze – 53,4 proc. W zrzeszeniu SGB-Banku największe posiadają 32 proc. kapitału, zaś mniejsze ponad 59 proc. – W ten sposób rozkłada się odpowiedzialność właścicieli za stabilność zrzeszeń.

Z analizy UKNF przeprowadzonej na koniec III kw. 2011 r. zgodnie z dotychczasowymi normami nadpłynność BS-ów wynosi blisko 21 mld zł. Natomiast banki zrzeszające charakteryzują się niedoborem płynności na poziomie 8 mld zł. – Uwzględniając standard, że środki BS-ów w zrzeszeniach są kwalifikowane jako w pełni płynne, cała grupa spółdzielcza posiada nadwyżkę w wysokości 13 mld zł. Banki zrzeszające wykorzystują te kapitały częściowo na prowadzenie własnej działalności kredytowej, stąd też muszą wykazywać wyższy poziom bezpieczeństwa.

Bazylejska umowa, polski kapitał

Nowa definicja normy płynności krótkoterminowej spowoduje, iż banki spółdzielcze nie będą mogły zaliczać do aktywów płynnych lokat w zrzeszeniu. Z wyliczeń UKNF wynika, że BS-y wykazałyby wówczas niedopłynność około 2 mld zł, zaś banki zrzeszające – niedobór płynności na poziomie 11,4 mld zł. Z powodu nowej konstrukcji normy w rachunku łącznym zamiast obecnej nadpłynności 13 mld zł, sektor wykaże niedobór środków 13,5 mld zł. To oznacza, że należy poszukiwać racjonalnego rozwiązania tego problemu. Zdaniem nadzoru nieprawdopodobne wydaje się, aby na finalnym etapie prac gremiów unijnych polski rząd był w stanie wynegocjować odstępstwo od zasad CRD IV. – Można co najwyżej rozmawiać o okresie przejściowym w implementacji dyrektyw – zaznacza wiceprzewodniczący KNF.