Temat Numeru: W poszukiwaniu kamienia filozoficznego… czyli o dążeniu do tworzenia idealnych rozwiązań w obszarze oceny ryzyka słów kilka

Monika Fećko-Kula
Bartłomiej Kindler

Każda organizacja chcąca osiągać sukcesy na wolnym rynku powinna pogodzić się z koniecznością funkcjonowania w warunkach ciągłej zmiany. Zmiany rozumianej nie tylko jako zagrożenie, ale przede wszystkim jako szansa na rozwój. Aby to osiągnąć, cała struktura organizacji powinna być nastawiona na realizację tego celu. Dotyczy to również wykorzystywanego zaplecza informatycznego, którego integralną część – w przypadku banku – stanowi system wspierający ocenę ryzyka kredytowego.

Większość systemów obsługujących analogiczne obszary biznesowe w poszczególnych bankach ma zbliżony zakres funkcjonalny. Typowy system ratingowy realizuje m.in. takie zadania, jak: rejestracja i ocena danych finansowych, ilościowa i jakościowa ocena klienta, analiza transakcji, rejestrowanie i ocena zabezpieczeń, wyznaczenie ratingów, generowanie raportów kredytowych czy bieżące monitorowanie kondycji finansowej klienta.

Jednakże nasze wieloletnie doświadczenie przekonało nas, że dla banku system ratingowy to nie tylko narzędzie o specyficznych możliwościach, ale cała koncepcja działania związana z podejściem do oceny ryzyka.

Wdrożenie zintegrowanego systemu ratingowego daje nam wielopłaszczyznowe spojrzenie, dzięki któremu uzyskujemy możliwość prowadzenia szczegółowych analiz portfela kredytowego klientów banku. I tu pojawia się pierwsza, niezaprzeczalna korzyść z zastosowania systemu ratingowego: ilość danych, które musimy poddać analizie jest – przy obecnej skali działalności banków – tak duża, że niemożliwe jest badanie ich na piechotę. To, czego nie jest w stanie odpowiednio szybko zrobić człowiek, system wykona w ciągu jednej lub kilku sesji obliczeniowych. Co więcej, od pierwszego dnia swojego funkcjonowania system sam staje się źródłem bezcennych informacji o naszych klientach, generując unikalne dane zarówno ilościowe, jak i typowo jakościowe, behawioralne.

Wpisując się we wspomnianą filozofię działania, dobrze przemyślany i zaprojektowany system ratingowy to nie tylko kompleksowe wsparcie procesu oceny zdolności kredytowej, ale także wszystkich aspektów związanych ze sprzedażą i obsługą produktów kredytowych. Dlatego też, oprócz podstawowych funkcjonalności, dedykowany system może między innymi: dobierać produkty do profilu klienta, generować wnioski i umowy kredytowe, obsługiwać portfele kredytowe czy sygnały wczesnego ostrzegania oraz realizować wiele innych zadań, zależnie od potrzeb klienta.

Z punktu widzenia całej organizacji, dzięki zastosowaniu systemu ratingowego zwiększa się przejrzystość realizowanych procesów. I tu pojawia się kolejna korzyść: bank zyskuje szansę uporządkowania swojej działalności w zakresie oceny ryzyka kredytowego, ujednolicenia ...