BIKSco CreditRisk – prezentacja: Pożyteczny model

Grażyna Garlińska

Jest to model statystyczny oferowany przez Biuro Informacji Kredytowej, odzwierciedlający obserwowane na polskim rynku ryzyko kredytowe związane z indywidualnymi kredytobiorcami, zbudowany na podstawie danych zawartych w bazie BIK.

BIKSco CreditRisk prognozuje prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, w której klient – jako właściciel lub współwłaściciel – ma co najmniej jedno „złe” zobowiązanie.

Ocena punktowa klienta dokonywana jest na podstawie jego dotychczasowej współpracy z bankami, w oparciu o dane zawarte w raporcie kredytowym BIK (liczba produktów kredytowych, obsługa posiadanych zobowiązań, aktywność kredytowa). Metody scoringowe zakładają, że „przyszłość będzie się kształtowała tak, jak przeszłość”. Potwierdza to długoletnie doświadczenie w ich stosowaniu w różnych krajach.

Scoring kredytowy polega, jak wiadomo, na określeniu wiarygodności kredytowej klienta na podstawie porównania jego profilu z profilem klientów, którzy już otrzymali kredyty. Przy czym, im bardziej profil danego klienta jest podobny do profilu klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym lepszą ocenę punktową otrzyma ten klient.

Zaczęło się w Ameryce…

Początki stosowania metody punktowej oceny ryzyka to rok 1933, kiedy to scoring zaczęły wykorzystywać w Stanach Zjednoczonych firmy zajmujące się sprzedażą wysyłkową. Jego popularność wzrosła w latach 60. wraz z dynamicznym rozwojem rynku kart kredytowych.

Stosowanie metod scoringowych w USA potwierdził wydany w 1975 r. dokument Equal Credit Opportunity Act. Zgodnie z nim jest to możliwe tak długo, jak system scoringowy spełnia określone warunki, czyli jest budowany w oparciu o dane empiryczne o klientach wiarygodnych i niewiarygodnych z wykorzystaniem zasad statystyki i uznanej metodologii, jest okresowo monitorowany i poprawiany, a jego celem jest ocena wiarygodności kredytowej osób ubiegających się o produkty obciążone ryzykiem kredytowym.

Zastosowanie scoringu pozwoliło z jednej strony – usprawnić proces oceny klientów, z drugiej – dokonywać lepszej, bardziej trafnej oceny kredytowej wnioskodawców. Pierwsze raporty na temat efektywności ocen punktowych klientów w USA wskazywały, że dzięki modelom scoringowym aż o 50 proc. spadły „złe” transakcje.

Sukces metod scoringowych na rynku amerykańskim przyczynił się do wzrostu ich popularności w innych krajach, zwłaszcza europejskich. Wraz z ich upowszechnianiem zaczęły się pojawiać inne propozycje zastosowania scoringu, np. w prognozowaniu prawdopodobieństwa odejścia klienta z banku czy też ubiegania się przez niego o kolejny produkt kredytowy.

Scoring po polsku

Także w Polsce obserwuje się wzrost zainteresowania banków tymi metodami. Pierwsze modele scoringowe do oceny wiarygodności kredytowej klientów indywidualnych pojawiły się w bankach w drugiej połowie lat 90., zaś w 2004 r. Biuro Informacji Kredytowej zaoferowało ocenę punktową BIKSco, wskazującą prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, w której klient będzie zalegał ze spłatą co najmniej jednego zobowiązania przez okres 90 dni lub więcej w ciągu ...